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EST525 - Processos Estocásticos

Número de Créditos: 10 / Carga Horária: 150
Ementa:
1. Introdução e fundamentos: definição, propriedades e exemplos de processos estocásticos.
2. Cadeias de Markov: definição e construção, classificação de estados, distribuição estacionária, convergência.
3. Processos de Poisson: construção e propriedades, generalizações.
4. Processos especiais: processos de nascimento e morte, ramificação, renovação, martingais.
5. Aplicações.
Bibliografia:
1- Ferrari, P.; Galves, J. A Acoplamento em processos estocásticos, SBM, IMPA, Rio de Janeiro, 1997.
2. Karlin, S.; Taylor H. M. An Introduction to Stochastic Modeling, 3rd Ed., Academic Press, 1998.
3. Levin, D.A.; Peres Y.; Wilmer E.L. Markov Chains and Mixing Times, AMS, 2009.
4. Ross, S. M. Introduction to Probability Models, 10th Ed., Academic Press, 2010.
5. Schinazi, R. B. Classical and Spatial Stochastic Processes, Birkhäuser Boston, 1999.
Área de Concentração:
Estatística