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EST527 - Modelos de Séries Temporais

Número de Créditos: 10 / Carga Horária: 150
Ementa:
1. Métodos Simples de Tratamento de Séries temporais: médias móveis e suavização exponencial.
2. Método de Holt Winters.
3. Instrumentos básicos de caracterização de séries estacionárias: correlograma e peridiograma.
4. Representação ARMA de processos estacionários de 2a. ordem.
5. Metodologia de Box-Jenkins.
6. Modelos SARIMA completos e incompletos.
7. Introdução aos Modelos Lineares Dinâmicos e a Previsão Bayesiana.
Bibliografia:
1. BOX, G.E.P. & JENKINS, G.M., REINSEL, G.C. Time series analysis: forecasting and control. 4th. John Wiley, 2008.
2. BROCKWELL, P.J., DAVIS, R.A.: Time-series: Theory and Methods, 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 1991.
3. WEST, M., HARRISON, J.: Bayesian Forecasting and Dynamic Models, 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 1997.
Área de Concentração:
Estatística