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Distribuições bivariadas exponenciais generalizadas e algumas funções cópulas

Quando 11/09/2017
das 16h00 até 17h30
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Seminário Conjunto UFSCar/ICMC - 11/9/2017 (segunda-feira) – 16:00 na UFSCar

Local: Sala 43 do DEs-UFSCar

Palestrante: Carlos Aparecido dos Santos, UEM

Titulo: Distribuições bivariadas exponenciais generalizadas e algumas funções cópulas

Resumo: A exponencial generalizada univariada (GE) ́e uma distribuição versátil, introduzida por (Gupta & Kundu, 1999), com várias propriedades importantes e interessantes, podendo ser efetivamente usadas na análise de dados de sobrevivencia. Ela é uma boa alternativa para as já usuais distribuições Weibull e Gama, que são amplamente usadas em análise de sobrevivência. Embora vários trabalhos tenham sido feitos utilizando a distribuição GE, o estudo da distribui ção bivariada GE é ainda limitado. Neste trabalho, quatro diferentes distribuições exponenciais generalizadas bivariadas são derivadas das copulas Farlie-Gumbel-Morgensten, Gumbel-Barnett, Clayton e Frank para modelar dados. Nós investigamos o desempenho destas distribuições, no ajuste de diferentes dependências, para um conjunto de dados reais, utilizado para ilustrar o estudo proposto. A abordagem bayesiana foi apropriada para estimar os parâmetros desconhecidos. A abordagem bayesiana é realizada supondo distribuições a priori não-informativas para os parâmetros de interesse, usando métodos MCMC (Markov Chain Monte Carlo).


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