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Um Paradigma Bayesiano para Estratégias no Mercado Financeiro

Quando 15/09/2017
das 14h00 até 15h00
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Seminário Conjunto UFSCar/ICMC

Data: 15/09/2017 - 14:00

Local: Auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano (ICMC/USP)

Palestrante: José Carlos Waeny (Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação - CPAI/UnB)

Titulo: Um Paradigma Bayesiano para Estratégias no Mercado Financeiro

Resumo: A apresentação tem por objetivo determinar um referencial teórico que possa ser combinado com um procedimento computacional que permita manipular numericamente a equação de Black & Scholes e estimar a volatilidade implícita com precisão suficiente para que se admita que P, que é a probabilidade de execução de um ativo, seja significante. De posse desse primeiro resultado, o segundo objetivo desejado é utilizar esse conhecimento a priori para construir uma distribuição de probabilidades a posteriori, fundamentada pela Inferência Bayesiana, e propor uma correção probabilística para modelo de Black & Scholes. Cumpridos os dois objetivos, ter-se-á uma modelo resiliente e bem fundamentado para operar estratégias financeiras. Tais estratégias, embora comuns ao mercado financeiro, terão agora a possibilidade de maximizar o lucro a ser atingido.

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