20/06/2018 - Um Paradigma Bayesiano para Estratégias no Mercado Financeiro - Palestrante: José Carlos Waeny
Seminário Conjunto UFSCar/ICMC
Data e horário: 20/06/2018 às 10 horas
Local: DEs-UFSCar, Sala 43
Título: Um Paradigma Bayesiano para Estratégias no Mercado Financeiro
Palestrante: José Carlos Waeny
Resumo: Ao se utilizar o Modelo de Black&Scholes para precificar derivativos, associando-se um Modelo Linear Generalizado para determinar a Volatilidade Implícita, é possível obter uma probabilidade a priori e construir um experimento para se obter as probabilidades a posteriori. Dessa forma tem-se um estimador para um importante evento do mercado financeiro. Tópicos: 1. O mercado e algumas características; 2. Volatilidade; 3. Modelo de Black & Scholes; 4. A Proposta de Dumas e duas ou três criticas; 5. O Paradigma Bayesiano.