18/10/2019 - Explorando o Reversible Jump - Palestrante: Luis Aparecido Milan (UFSCar)

SEMINÁRIO CONJUNTO UFSCAR/USP

Data e Horário:
18/10/2019 às 14h

Local:
Sala 43 do DEs-UFSCar

Título: 
Explorando o Reversible Jump

Palestrante:
Luis Aparecido Milan - DEs - UFSCar

Resumo:
MCMC (Monte Carlo Markov Chain) designa uma ampla classe de métodos que usam simulação como parte do processo de estimação modelos, sendo o Metropolis-Hastings e  o Gibbs sampling os mais utilizados. A idéia básica desses métodos é explorar propriedades das cadeias de Markov para simular valores de vetores aleatórios com distribuições complexas. O Reversible Jump (RJ) se enquadra entre esses métodos MCMC e dá um passo além da estimação de modelos permitindo selecionar modelos. Nesse seminário apresentaremos  uma breve revisão de Metropolis-Hastings e Gibbs sampling, seguida da descrição do Reversible Jump e uma aplicação do mesmo em modelos de mistura.