26/09/25 - Seminário do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs) da UFSCar-USP

Na sexta-feira, 26 de Setembro às 14:00hs, teremos o seguinte seminário do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs) da UFSCar-USP.

Nome: Kádmo de Souza Laxa (FFCLRP-USP)

Resumo: Apresentamos um algoritmo de simulação perfeita para cadeias com memória infinita. O algoritmo pertence à família de algoritmos "coupling from the past" introduzida por Propp e Wilson. Cadeias com memória infinita são processos estocásticos nos quais as probabilidades de transição dependem de todos os estados do passado. Algoritmos de simulação perfeita são procedimentos para simular a medida estacionária de um processo estocástico, mesmo que a forma dessa medida seja desconhecida. Ao construir um algoritmo de simulação perfeita, obtemos como consequência a existência e a unicidade da medida estacionária, perda de memória, a existência de um esquema de regeneração e a concentração da medida. A construção que propomos e os resultados que obtemos generalizam trabalhos anteriores nessa direção. Este seminário é baseado em um trabalho conjunto com Eva Löcherbach e Emilio De Santis